در شرایط کنونی اقتصاد جهانی که با تحولات پویا و پیچیدگی‌های فزاینده همراه است، نظام بانکی هر کشور به عنوان ستون فقرات اقتصادی، نقش بی‌بدیلی در ایجاد ثبات و تسهیل رشد ایفا می‌کند. در این میان، تجربه مواجهه با بحران‌های مختلف، از جمله تنش‌های ژئوپلیتیک، فرصتی ارزشمند برای درس‌آموزی و تقویت تاب‌آوری این نهاد حیاتی فراهم ساخته است. گفت‌وگوی پیش‌رو با هادی حیدری، معاون فناوری بانک توسعه صادرات، به بررسی این تجربیات می‌پردازد. در این گفت‌وگو، بر رویکردهای نوین مدیریت ریسک، اولویت‌بندی راهبردهای تاب‌آوری عملیاتی و مالی و همچنین نقش فناوری‌های پیشرفته مانند داده‌کاوی و هوش مصنوعی در ارزیابی و پایش ریسک‌ها تمرکز شده است. هدف از این بررسی، نه تنها واکاوی چالش‌های پیش‌رو است، بلکه هدف اصلی، ترسیم نقشه راهی روشن برای ارتقای مستمر ثبات، کارایی و توانمندسازی شبکه بانکی کشور در برابر هرگونه نوسان احتمالی است.
اگر بخواهیم یک نقشه جامع ریسک برای نظام بانکی در شرایط پس از جنگ و با تداوم تنش در منطقه ترسیم کنیم، کدام ریسک‌ها در حال حاضر محتمل‌تر و پُررنگ‌تر شده‌اند؟ از لحاظ ریسک در نظام بانکی کشور، اکنون در چه شرایط متفاوت‌تری نسبت به دوران ماقبل جنگ و دوره جنگ قرار داریم؟
ما با گونه جدیدی از نااطمینانی در بازارهای مالی و شبکه بانکی کشور مواجه هستیم که من آن را "نااطمینانی ژئوپلیتیک" می‌نامم. این نااطمینانی، محرک و پیشران اصلی سایر ریسک‌های مالی و غیرمالی در بخش مالی و شبکه بانکی کشور است. افزایش تنش‌های سیاسی می‌تواند به ریسک‌های حوزه امنیت سایبری و فناوری اطلاعات منجر شود و یکی از پیشران‌های اصلی ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری باشد. تمرکز اصلی ما در دوران پس از جنگ باید بر این ریسک باشد. پایداری این ریسک تنش زیادی در حوزه اقتصاد کلان ایجاد می‌کند، به‌ویژه برای شرکت‌ها و خانوارها. یکی از نتایج اصلی این ریسک این است که آحاد اقتصادی تصمیمات خود را به تعویق می‌اندازند و همین عدم تصمیم‌گیری می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کند. در نهایت، در حوزه مالی، این وضعیت به برهم خوردن و عدم تعادل در ترازنامه بنگاه‌ها و سپس به ترازنامه شبکه بانکی منتقل می‌شود.
در حوزه تداوم خدمات بانکی، جنگ و بحران‌های مشابه چه درس‌هایی به ما داد؟ اولویت‌هایی که برای مدیریت ریسک نقدینگی، تداوم نظام پرداخت و جلوگیری از هجوم بانکی باید در دستور کار قرار گیرد، چه مواردی هستند؟
تجربه جنگ تحمیلی درس‌های بسیار مهمی به ما آموخت که بر دو حوزه متمرکز بودند: اول ارتقای تاب‌آوری کسب‌وکار که به معنای بهبود گردش مالی و عملیاتی بانک‌ها و شرکت‌ها است و دوم تاب‌آوری فنی و عملیاتی؛ مانند آنچه در حوزه پرداخت‌ها و فناوری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد. در بحث تاب‌آوری مالی، بانک‌ها باید سلامت مالی کافی برای تدوین و تهیه بافر نقدینگی داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای مشتریان باشند. بانک مانند یک موجود زنده است و خون اصلی در رگ‌های مالی آن، گردش وجوه و جریان نقد است. بنابراین، بانک باید بر ایجاد بافر نقدینگی مناسب برای تداوم فعالیت مالی و کسب‌وکاری خود تمرکز کند. از سوی دیگر، در حوزه تداوم تاب‌آوری فنی و عملیاتی، باید تجهیزات و زیرساخت‌های لازم فراهم شود تا با ارتقای تاب‌آوری و پایش امنیت سایبری و شبکه، این تاب‌آوری در بلندمدت افزایش یابد.
اولویت‌های ما در بخش زیرساختی که باید به آنها پرداخته شود، چیست و به کدام سمت باید حرکت کنیم؟
پاسخ به این سوال منوط به یک الزام اولیه است: باید سطح بلوغ بانک‌ها را در تمامی حوزه‌های مدیریت ریسک بررسی کنیم. پیاده‌سازی مدیریت ریسک جامع در کل سازمان (ERM)، چالش‌برانگیز و زمان‌بر است. در حال حاضر، بانک‌ها باید بر ریسک‌های کلیدی و حساسی متمرکز شوند که با توجه به اوضاع کنونی اقتصادی و سیاسی کشور، باعث عدم تعادل در تاب‌آوری و تداوم کسب‌وکار بانک می‌شوند. به نظر من، در حال حاضر بانک‌ها باید در دو حوزه مدیریت دارایی و بدهی و مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری کامل و جامعی داشته باشند تا بتوانند پایداری تداوم کسب‌وکار خود را تضمین کنند. اگر منظور شما از اولویت‌بندی، تضمین بقای کنونی و ارتقای تاب‌آوری بانک باشد، این دو حوزه بسیار کلیدی هستند. شبکه بانکی ما اکنون با انواع و اقسام تنش‌ها و ریسک‌ها مواجه است؛ نوساناتی در نرخ ارز و نرخ بهره داریم. بنابراین، کنترل این موارد، در نظر گرفتن بافرهای مناسب نقدینگی، مدیریت مناسب نقدینگی و همچنین مدیریت دارایی و بدهی در ترازنامه سیستم بانکی، می‌تواند از مهم‌ترین عوامل کلیدی ایجاد تاب‌آوری کسب‌وکار برای بانک‌ها باشد.
در فضای اقتصادی کنونی که به خاطر شوک‌های مختلف، ریسک اعتباری چگونه در حال تغییر است؟ نقش داده‌ها و هوش مصنوعی در هشدار زودهنگام و تصمیم‌گیری بانکی چیست؟ اولویت امروز بانک‌ها در سیاست‌گذاری اعتباری و بازطراحی فرآیند مدیریت ریسک باید چه باشد؟
تنش‌هایی که به عنوان ریسک برای شبکه بانکی کشور می‌شناسیم، بر دو حوزه مهم تاثیرگذارند: افزایش احتمال نکول تسهیلات و میزان زیان انتظاری پرتفوی اعتباری بانک‌ها. ما با افزایش نرخ بهره با چالش‌ها و اصطکاک‌هایی مواجه هستیم که ممکن است بنگاه‌ها در تامین زنجیره تولید خود داشته باشند. این مشکلات می‌تواند از ترازنامه بنگاه‌ها به ترازنامه شبکه بانکی سرایت کند. هرچه زنجیره تامین بنگاه تحت تاثیر قرار گیرد، دوره وصول مطالبات افزایش می‌یابد و این فشار به ترازنامه بانک منتقل می‌شود. بنابراین، بانک‌ها در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان خود باید رویه و رویکرد جدیدی داشته باشند. منظور من استفاده از داده‌های کلان (Big Data) به عنوان یک عامل کلیدی و موتور پیشران اصلی است. این داده‌ها می‌توانند ابزار بسیار مناسبی برای تخمین صحیح، دقیق و به‌موقع احتمال نکول مشتریان باشند. استفاده از داده‌های پایگاه‌های اطلاعاتی متفاوت که در وزارتخانه‌های مختلف وجود دارد و دسترسی به آنها به شکل وب‌سرویس برای بانک‌ها، می‌تواند در تخمین دقیق‌تر احتمال نکول شرکت‌ها نقطه قوت محسوب شود. علاوه بر این، یک دگردیسی کامل و جامع باید توسط استراتژیست‌های اصلی بانک‌ها صورت گیرد. بانک‌ها باید به سمت ارزش‌گذاری مشتریان بر اساس چرخه عمر مشتری حرکت کنند. این ارزش‌گذاری باید در نهایت منجر به سیاست‌گذاری، استراتژی و بازبینی مدیریت فرآیندهای اعتباری بر مبنای "صرفه ریسک" شود، یعنی هر مشتری که ریسک بالاتری دارد، باید برای بانک نیز صرفه ریسک بالاتری داشته باشد. مسئله دیگر در ارزیابی ریسک اعتباری، استفاده از داده‌ها و مدل‌های جدید هوش مصنوعی و حرکت به سمت ارزیابی‌های لحظه‌ای یا کوتاه‌مدت ریسک اعتباری (Point-in-Time) است. ما در حال فاصله گرفتن از تخمین‌های بلندمدت ریسک اعتباری مشتریان هستیم که در دستورالعمل‌ها و قوانین بازل دو و سه برای کفایت سرمایه مورد نیاز وجود دارد. مهاجرت به رویکرد Point-in-Time یکی از ضرورت‌ها است. تغییر طبقه‌های اعتباری مشتریان و جابه‌جا شدن بین طبقه‌های اعتباری با توجه به شرایط خاص و کنونی، حتماً باید در نظر گرفته شود. کل این فرآیند، یکی از ارکان اصلی بازطراحی فرآیند مهندسی اعتباری و مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها است. در حوزه هوش مصنوعی نیز، استفاده از داده‌های بیشتر و مدل‌های دقیق‌تر، از خواص اولیه مدل‌های هوش مصنوعی است که می‌تواند باعث افزایش دقت مدل‌های تخمین ریسک اعتباری شود. این ابزارها مجموعه‌ای از الزامات مهم برای بازمهندسی اعتباری پرتفوی اعتباری بانک‌ها محسوب می‌شوند.
ارزیابی شما از عملکرد سیاست‌گذار بانک مرکزی در دوره جنگ چیست؟
به نظر من، دوران جنگ حداقل یک درس‌آموخته بسیار مهم برای فعالان حوزه پول و بانک کشور داشت: ما می‌توانیم ترکیبی از مدیریت میدانی و مدیریت فنی و عملیاتی را داشته باشیم که برای شرایط حساس و تنش، مدیریت بحران و مدیریت استرس را فراهم کند. بانک مرکزی و شبکه بانکی، در آن دوره و در چند ماه اخیر که اتفاقاتی رخ داد، توانستند هم تاب‌آوری و پایداری کسب‌وکار را در شبکه بانکی و هم پایداری و تداوم کسب‌وکار را در ارائه خدمت به مشتریان بانک‌ها در حوزه شبکه شتاب و شاپرک حفظ کنند. به نظر من، عملکرد شبکه بانکی و بانک مرکزی در دوره اخیر، عملکرد قابل قبولی بود و اگرچه بانک‌های حاضر در شبکه بانکی با برخی مشکلات و چالش‌ها مواجه بودند، اما به لطف خدا، آن چالش‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شد.
نظر شما